Software de teste do sistema de negociação
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
- múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidade de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
- C # e estratégia baseada em backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou de baixa latência de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
- multi-ativos, dados de latência de vários períodos, múltiplos corretores suportados.
- OpenQuant - C # e VisualBasic sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, testes de nível intradiário, otimização, WFA etc., vários corretores e feeds de dados suportados.
- QuantTrader - ambiente de comércio de produção.
- QuantBase - gerenciamento centralizado de dados.
- QuantRouter - roteamento de dados e pedidos.
- solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, e. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc.
- os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados, etc.), vários feeds de dados são suportados.
- estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.)
- dados diários e intradiários (estoques de nós por 43 + anos, futuros por mais de 61 anos)
- Prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- apoiando ações e ETFs dos EUA, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem)
- $ 299,95 mensalmente para profissionais (apenas plataforma de software de tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor.
- Suporte nativo FXCM e Interactive Brokers.
- Suporte de estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para testes baseados em preços de backtesting (análise técnica), C # scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc.
- Dados de Axioma ou de terceiros.
- análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado.
- melhor para testes de backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização.
- Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, relatórios, testes EoD.
- Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradiárias, testes multi-threaded etc.
- Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc.
- Builder Edition - IB API, depurador etc.
- Edição profissional $ 1.990.
- Pro Plus Edition $ 2.990.
- Builder Edition $ 3.990.
- suportando estratégias diárias / intradiárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros.
- dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros.
- funcionalidade avançada - arrendamento de US $ 50 / mês ou licença de vida de US $ 995.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- Suporta C # e Visual Basic.
- link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance.)
- alugar $ 50 por mês.
- suporte a estratégias diárias / intradias, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos.
- $ 595 para a versão premium (suporte a vários provedores de dados e corretores)
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983 etc.)
- usa o idioma MQL4, usado principalmente para negociar o mercado forex.
- Suporta vários corretores de Forex e feeds de dados.
- suporta o gerenciamento de várias contas.
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- Suporta múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers etc.)
- Vida útil multidatos $ 1.497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (Bloomberg & Thomson Reuters, alimentação de dados, etc.)
- estoques e ETFs dos EUA (diariamente)
- dados fundamentais pontuais desde 1999.
- estratégias longas / curtas, sinais orientados por preços / fundamentais.
- "Gerente" - $ 199 / mês - completa a funcionalidade.
- Este produto é para uso de comerciantes / pesquisadores de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam comerciantes / pesquisadores de baixa e alta freqüência.
- backtesting intradía, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis.
- Fontes de dados de marca de mercado de 8k + desde 2018 (ações, índices e ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas).
- 40 + métricas do portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.)
- suporta R, Matlab, Java e Python.
- 10 + otimizações de portfólio.
- Preços de ações dos EUA (diariamente / intradía), desde 1998, dados da QuantQuote.
- dados forex da FXCM.
- apoiando Trader & Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- Preços de ações e ETF dos EUA (diariamente / intradiário), desde 2002.
- dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas)
- apoiando Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992.
- Momento de série temporal e estratégias de média móvel em ETFs.
- Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value.
- dados de até 25 anos para 49 ações Futures e S & P500.
- caixa de ferramentas em Python e Matlab.
- Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de dólares
- Backtest em dois cliques.
- Navegue na biblioteca de estratégias, ou crie e otimize sua estratégia.
- Comércio de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.
- Dados FX (Forex / Moeda) em pares principais, voltando para 2007.
- negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como seu backend.
- fatores de equidade múltipla com valores de referência alfa sobre bench-cap, múltiplos universos de investimento e filtros de gerenciamento de risco.
- estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio.
- US $ 50 / mês ou US $ 480 / ano - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações do Reino Unido e da UE, estratégias de alocação de ativos.
- mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história.
- critérios técnicos fundamentais +.
- US $ 50 por mês - funcionalidade completa.
- instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendidas através de pacotes.
- extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc.
- computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc.
- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados.
- suporta piramide, limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle extra-monetário, customização de preço de compra / venda.
- relatórios múltiplos de desempenho / risco.
- extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc.
- permite que o usuário misture vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado.
- $ 149 / mo - opção livre + opções de seleção, estratégias de futuros, estratégias vix.
- ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico para testar a força relativa e estratégias de média móvel em ETFs.
- estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2017.
- preço e dados fundamentais, 1700 ações, teste mensal de granularidade.
Como fazer backtest de sistemas de negociação e evitar o ajuste de curva.
Para julgar o quão bem um determinado sistema de negociação deve funcionar no futuro, o devolvemos nos dados do mercado passado. O Backtesting aplica um conjunto de regras de negociação aos dados históricos para estimar como essas regras teriam funcionado se tivéssemos negociado. Os bons resultados históricos hipotéticos não garantem que um conjunto de regras funcione bem no futuro. No entanto, os resultados históricos hipotéticos pobres quase certamente significam que um sistema não deve ser negociado em tempo real.
O valor percebido do backtesting está enraizado na crença de que as tendências históricas se repetem. Os comerciantes têm testado estratégias em dados históricos por gerações. No entanto, a prática tornou-se popular com o advento dos computadores pessoais e do software de teste de sistema criado especificamente, como o System Writer, que evoluiu para a TradeStation. Este software e um banco de dados de dados históricos permitiram que aqueles sem um fundo de escrita de código para testar idéias do sistema comercial. A compreensão e a aceitação mais amplas dos sistemas de negociação, bem como a frustração que muitos encontraram ao tentar construir sistemas comerciais por conta própria, ajudaram o mercado de sistemas de terceiros a prosperar ao longo da década de 1990.
Futures Truth é uma empresa independente que rastreou sistemas de negociação comercialmente disponíveis desde a década de 1980. Atualmente, ele rastreia mais de 500 sistemas. Futuros A Verdade testa sistemas comerciais em tempo real, e não em dados históricos. Isso evita a modificação das regras ao longo do tempo e simula melhor a execução das regras nas condições reais do mercado, como períodos de alta volatilidade. De acordo com a Futures Truth, apenas cerca de 45% dos sistemas rastreados são rentáveis a longo prazo, enquanto apenas 20% apresentaram uma boa relação risco / recompensa. No entanto, esses números provavelmente são melhores do que a população em larga escala, porque apenas aqueles vendedores realmente confiantes em sua lógica passam a Futures Truth para análise em tempo real e crítica pública.
Muitos sistemas falham porque não possuem uma premissa válida. Em vez disso, os parâmetros de entrada e saída são derivados da mineração de dados. A mineração de dados simplesmente verifica dados históricos para regras que teriam funcionado no passado. Muitas vezes, tais regras são adequadas precisamente ao passado e não têm esperança de trabalhar melhor do que aleatório em dados não vistos. Em vez disso, o desenvolvimento do sistema deve começar com uma teoria que pode ser testada, analisada e ajustada para aplicação. Este conceito também implica uma perspectiva diferente sobre o próprio teste do sistema: o objetivo do backtesting não é produzir uma coleção de estatísticas hipotéticas de lucros e perdas. É testar a validade da teoria e a precisão das regras na captura da premissa.
O teste do sistema é um processo multifacetado dos dados, à escala de tempo, aos pressupostos de entrada de pedidos, ao contrato específico e ao controle de riscos. A falha em qualquer um destes pode arruinar um teste e mdash de outro modo válido; ou, manipulá-los pode gerar resultados que são muito superiores aos que conseguiríamos em tempo real. Você precisa fazê-lo direito se você deseja validar & mdash; ou quando apropriado, invalidate & mdash; Seu sistema.
Existem dois elementos para testar: as ferramentas adequadas e mdash; software e dados & mdash; e um método científico para desenvolver sistemas que usem essas ferramentas. Deixe-se começar por olhar as ferramentas do comércio.
Muitas opções estão disponíveis para testar suas idéias. Eles diferem na facilidade de transformar idéias em código e em como eles lidam com os detalhes, o que pode ter um impacto importante nos resultados. Por exemplo, se um sistema entrar em uma ordem limite, algum software registra um preenchimento se esse preço for tocado. No entanto, dificilmente há garantia de que uma ordem teria sido preenchida na negociação real, nem existe uma garantia de que ganhou. Entrar em paradas garante uma entrada, mas não um preço.
Outra questão é registrar os preços reais. Embora a maioria dos softwares desenvolvidos profissionalmente já não tenha esse problema, ainda é uma preocupação para aqueles que testam manualmente sistemas em planilhas, como o Microsoft Excel. Por exemplo, se um sistema comprar em uma parada igual ao fechar mais um terço do alcance médio nos últimos três períodos, e se o alcance médio for 10, então estamos comprando no final mais 3.333. Se estamos negociando o E-mini S & amp; P 500, ele troca em 0,25. Isso significa que o diferencial de entrada deve arredondar até 3,50. Um comerciante de início pode não perceber isso se mantiver manualmente números, e não foi há muito tempo que muitos programas profissionais cometiam o mesmo erro. Ao longo do tempo, esse erro pode se somar a uma discrepância considerável.
Em grande escala, no entanto, tais detalhes processuais são menores. O grande problema é o dado.
Software de teste do sistema de negociação
OpenQuant é uma plataforma de desenvolvimento de sistema de negociação automatizada (ATS) projetada em torno do conhecido SmartQuant Financial Data Analysis and Trading Framework. A estrutura está em desenvolvimento desde 1997 e atualmente é usada por instituições financeiras líderes em todo o mundo.
Recursos OpenQuant.
- O OpenQuant é desenvolvido no topo do quadro de negociação institucional líder.
- linguagens de desenvolvimento de estratégias reais: C # e VisualBasic.
- sem scripts. OpenQuant sempre executa código compilado, fornecendo o melhor desempenho possível.
- backtesting e negociação do sistema de nível de portfólio.
- classes de ativos múltiplos (ações, futuros, opções, ETF, FOREX)
- contabilidade e simulações multi-moeda.
- arquitetura verdadeiramente orientada para eventos. Não existe um loop de backtesting "for" artificial. As estratégias são executadas no modo de simulação exatamente da mesma forma que elas são executadas no modo de negociação ao vivo.
- múltiplos sistemas de negociação.
- backtesting intradiário e negociação automatizada com dados de tick.
- aprofundamento do mercado e suporte ao livro de pedidos.
- barras de tempo, marca, volume e alcance.
- suporte a vários quadros de tempo.
- Biblioteca de análise técnica com mais de cem indicadores.
- indicadores definidos pelo usuário.
- biblioteca de matemática financeira e análise quantitativa (preço derivativo, volatilidade implícita, etc.)
- biblioteca de álgebra linear (operações vetoriais e matriciais)
- otimização de estratégia, incluindo otimização estocástica.
- Backtesting e simulações de alto desempenho, até 10.000.000 + carrapatos por segundo e mais com motor de dados de QuantServer incorporado.
- ordens de mercado, stop, limite, stop limite. Grupos OCA (One Cancels All). Grupos OCA simulados internamente para corretores que não suportam OCA nativamente.
- Gerenciamento direto de pedidos: Enviar, Cancelar, Substituir pedidos.
- autoexecution, roteamento de pedidos, suporte FIX, mecanismo incorporado QuickFIX. Comutação de um clique da simulação para o modo de negociação ao vivo.
Suporte de dados e corretores suportados.
IB, PATS, TAL, ESIGNAL, Foton Trader, MB Trading, TAQ, YAHOO, Google, CSI, Open Tick, IQ Feed, QuoteTracker, Genesis Securities, Nordic Stock Exchange, Open E Cry, New Edge, Morgan Stanley, TT X_Trader via Adaptador TT FIX e XTAPI, CQG FIX, Lightspeed, HotSpot FIX, Currenex FIX, FIX Integral, DB (Deutsche Bank) FIX, suporte a provedores genéricos FIX.
AlfaDirect, ItInvest, QUIK, OSL FIX, QUIK FIX, Finam TRANSAQ, Plaza II.
Uma interface aberta para desenvolver plugins personalizados de dados e provedores de execução.
OpenQuant Demo Download.
Baixe a versão de avaliação de 30 dias do OpenQuant.
OpenQuant Community and Support.
Você pode discutir o OpenQuant no SmartQuant Public Forums.
OpenQuant Flash Video Tutorials.
Vídeo 1 - Este vídeo demonstra como executar uma estratégia de demonstração no modo de simulação e como visualizar e analisar a saída do Startegy.
Vídeo 2 - Este vídeo demonstra como criar um instrumento, importar dados históricos para este instrumento a partir de um arquivo de texto usando Import Vizard e como visualizar e analisar dados importados.
Vídeo 3 - Este vídeo demonstra como configurar propriedades de instrumentos (estoque e futuros) para solicitar e monitorar o feed de dados em tempo real da Interactive Brokers.
Vídeo 4 - Este vídeo demonstra como desenvolver um código de estratégia simples que monitore e imprima dados comerciais e de barras de Interactive Brokers em tempo real.
Vídeo 5 - Este vídeo demonstra como baixar definições de instrumentos, monitorar dados em tempo real e executar pedidos com Open E Cry.
Vídeo 6 - Este vídeo demonstra como baixar definições de instrumentos e dados de mercado históricos com o OpenTick.
Vídeo 7 - Este vídeo demonstra como se conectar à TT XTrader API / TTSIM (dados de mercado e execução de pedidos).
Vídeo 8 - Este vídeo demonstra como se conectar ao TT FIX Adapter / TTSIM (dados de mercado e execução de pedidos).
Vídeo 9 - Este vídeo demonstra como monitorar dados em tempo real e executar pedidos com o MB Trading.
Vídeo 10 - Este vídeo demonstra como capturar dados de tick e barra em tempo real da base de dados históricos do mercado IB para OpenQuant.
Vídeo 11 - Este vídeo demonstra como usar as funcionalidades do scanner de mercado do OpenQuant.
Vídeo 12 - Este vídeo demonstra como depurar estratégias do OpenQuant com o Microsoft Visual Studio.
Codificação de Sistemas de Negociação: Testes, Solução de Problemas e Otimização.
Por Justin Kuepper.
A grande maioria dos aplicativos comerciais que suportam linguagens de programação também suporta ferramentas de teste. Essas ferramentas são divididas em duas categorias:
As ferramentas de teste técnico buscam erros técnicos em seu código. Por exemplo, se você esquecer de adicionar um ponto-e-vírgula após uma declaração, a ferramenta de teste técnico irá notificá-lo de que sua declaração não é válida.
As ferramentas de teste lógico procuram erros lógicos em seu código. Por exemplo, se você usou um sinal "maior que" em vez de um sinal "menor que" (o que não é um erro técnico), uma ferramenta de teste lógico irá mostrar que seus resultados não fazem sentido.
Se o seu sistema de negociação é rentável. Quais as condições que se revelam mais rentáveis. Se houver algum erro nas suas regras (para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting The Past.)
Como com qualquer outro tipo de programação, a solução de problemas pode ser uma tarefa tediosa e difícil. Encontrar erros no seu código requer uma classificação sistemática através do seu código para identificar erros sintácticos que, apesar de muitas vezes menores, podem levar o seu programa a uma parada.
Semicolons faltantes após declarações - Estas devem ser após cada declaração. Variáveis indefinidas - Lembre-se de que você deve declará-las antes de usá-las! Erros ortográficos - Se algum nome ou função estiver escrito incorretamente, o aplicativo comercial retornará um erro (veja o exemplo abaixo). Uso incorreto de (=) - Lembre-se de que "=" atribui um valor a outro valor, enquanto "==" significa "igual a". Uso incorreto de funções internas - Consulte a documentação do aplicativo comercial ou a interface de programação de aplicativos (API) para garantir que você esteja usando a sintaxe correta. Alguns aplicativos comerciais contêm um recurso que permitirá que você teste seu código antes de usá-lo ou compilá-lo. Esse recurso permite que você veja qual é o erro e qual linha pode ser encontrada. Tome a Tradecision, por exemplo:
Aqui podemos ver que a Tradecision nos dá a localização (linha e coluna) do erro, uma descrição do erro e o tipo de erro (neste caso, é sintático). Se olharmos a expressão, podemos ver que na coluna 8 "xrossBelow" não é uma função válida. Se substituímos o "x" (que está na coluna 8) com um "c", teremos código válido.
Aqui podemos ver que, na descrição, a variável "BuyNow" não foi definida. Clicar duas vezes nessa mensagem de erro nos levará à localização específica do erro no código.
Alguns aplicativos comerciais permitem selecionar variáveis a serem otimizadas. A Tradecision, por exemplo, permite selecionar facilmente uma variável e substituí-la por código que tentará otimizar. A otimização em si é simplesmente um processo que encontra o valor ótimo para um elemento do sistema comercial específico com base em resultados e desempenho anteriores. Note-se que o excesso de otimização resulta em sistemas de negociação que não conseguem se adaptar às condições do mercado; Portanto, é importante apenas otimizar algumas variáveis importantes, nem todas as variáveis!
Você pode ver que declaramos duas novas variáveis e configurá-las como "#". O "#" simplesmente significa que o programa de negociação irá substituir isso pelo número ótimo. Em seguida, você pode ver que usamos as novas variáveis dentro da nossa estratégia comercial. Finalmente, estabelecemos um intervalo para os números (para que o programa não procure no infinito).
Até agora, você deveria ter desenvolvido um sistema comercial comercial em que você possa ter confiança. Na próxima parte desta série, você aprenderá como aplicar seu sistema de negociação em gráficos e como usá-lo para tomar decisões comerciais!
Software de Backtesting e Simulação para Day Traders.
Vários fornecedores aumentaram para enfrentar o desafio do backtesting e da simulação para que os comerciantes do dia possam testar suas estratégias antes de estabelecerem dinheiro real. Esta lista não é de forma alguma exaustiva, nem é um aval de seus serviços. É apenas um bom lugar para você começar sua pesquisa.
AmiBroker oferece um serviço robusto de backtesting a um preço relativamente baixo. Por essa razão, é uma escolha popular com pessoas que estão começando no dia comercial. Ele também permite aos usuários fazer gráficos técnicos sofisticados que possam usar para monitorar os mercados. Uma desvantagem é que você pode ter que pagar extra pelos dados da cotação do preço do mercado, dependendo de quais títulos e prazos você deseja testar.
Cybertrader.
Cybertrader é o produto de Charles Schwab para comerciantes ativos. O recurso Strategy Tester permite que você teste sua idéia comercial. Em seguida, você pode configurá-lo em um Ticker de Estratégia, que segue sua estratégia enquanto o mercado está aberto, permitindo que você veja como a sua estratégia é executada em tempo real. Isso não é o mesmo que a troca de papel, porque não está testando o quão bem você puxaria o gatilho.
Investidor / RT.
Desenvolvido por uma empresa chamada Linn Software, o Investor / RT permite que você desenvolva seus próprios testes e crie seus próprios programas. Tem pacotes para Macintosh OS X, o que o torna popular entre os comerciantes que preferem os computadores Apple. Seus usuários tendem a ser sofisticados em relação aos seus sistemas de negociação e aos requisitos de backtesting; Este software não é realmente para iniciantes.
Como o nome indica, o MetaStock é projetado para comerciantes que trabalham em ações, embora um pacote MetaStock esteja disponível especialmente para comerciantes de moeda, e os pacotes regulares incluem recursos para comerciantes de commodities e futuros.
Ele define os comerciantes como fim de dia (aqueles que tomam decisões sobre negociação amanhã com base em números no final da negociação de hoje) e em tempo real (aqueles que tomam decisões durante o dia de negociação). A maioria dos comerciantes do dia são comerciantes em tempo real. A empresa é propriedade da Thomson Reuters, uma das principais empresas de serviços de informação financeira.
Se você trocar opções, você pode querer verificar a OptionVue, que oferece uma variedade de ferramentas analíticas nos mercados de opções. O módulo BackTrader do software, um recurso de complemento, ajuda você a aprender mais sobre os mercados de opções, testar novas estratégias e examinar relacionamentos entre opções e os estoques subjacentes e # 8212; Informações realmente úteis para pessoas que trabalham em mercados de ações.
Tradecision.
O pacote de software de análise comercial da Tradecision é um pouco mais caro do que a maioria das alternativas comerciais de varejo, mas oferece recursos mais avançados, incluindo uma análise dos pontos fortes e fracos das diferentes regras de negociação. Ele pode incorporar técnicas avançadas de gerenciamento de dinheiro e inteligência artificial para desenvolver mais previsões sobre desempenho em diferentes condições de mercado. O sistema pode ser excessivo para a maioria dos comerciantes de novos dias, mas pode ser útil para alguns.
Trading Blox.
O sistema de software Trading Blox foi desenvolvido por comerciantes profissionais que precisavam testar suas próprias teorias e que não queriam fazer muita programação para fazê-lo. Ele vem em três versões (e níveis de preços), que vão do básico ao sofisticado, e a empresa se orgulha de trabalhar com algumas empresas de comércio comercial. Claro, algumas de suas capacidades podem ser mais do que você precisa quando você estiver começando.
TradeStation.
A TradeStation é uma corretora online especializada em serviços para comerciantes de dia. O seu serviço de teste de estratégia permite que você especifique diferentes parâmetros de negociação e, em seguida, mostra onde esses negócios teriam ocorrido no passado, usando gráficos de preços. Ele também gera um relatório da estratégia, mostrando desempenho de dólar, porcentagem e perda de ganhos em diferentes períodos de tempo. Não possui um recurso de simulação de comércio.
OpenQuant é uma plataforma de desenvolvimento de sistema de negociação automatizada (ATS) projetada em torno do conhecido SmartQuant Financial Data Analysis and Trading Framework. A estrutura está em desenvolvimento desde 1997 e atualmente é usada por instituições financeiras líderes em todo o mundo.
Recursos OpenQuant.
- O OpenQuant é desenvolvido no topo do quadro de negociação institucional líder.
- linguagens de desenvolvimento de estratégias reais: C # e VisualBasic.
- sem scripts. OpenQuant sempre executa código compilado, fornecendo o melhor desempenho possível.
- backtesting e negociação do sistema de nível de portfólio.
- classes de ativos múltiplos (ações, futuros, opções, ETF, FOREX)
- contabilidade e simulações multi-moeda.
- arquitetura verdadeiramente orientada para eventos. Não existe um loop de backtesting "for" artificial. As estratégias são executadas no modo de simulação exatamente da mesma forma que elas são executadas no modo de negociação ao vivo.
- múltiplos sistemas de negociação.
- backtesting intradiário e negociação automatizada com dados de tick.
- aprofundamento do mercado e suporte ao livro de pedidos.
- barras de tempo, marca, volume e alcance.
- suporte a vários quadros de tempo.
- Biblioteca de análise técnica com mais de cem indicadores.
- indicadores definidos pelo usuário.
- biblioteca de matemática financeira e análise quantitativa (preço derivativo, volatilidade implícita, etc.)
- biblioteca de álgebra linear (operações vetoriais e matriciais)
- otimização de estratégia, incluindo otimização estocástica.
- Backtesting e simulações de alto desempenho, até 10.000.000 + carrapatos por segundo e mais com motor de dados de QuantServer incorporado.
- ordens de mercado, stop, limite, stop limite. Grupos OCA (One Cancels All). Grupos OCA simulados internamente para corretores que não suportam OCA nativamente.
- Gerenciamento direto de pedidos: Enviar, Cancelar, Substituir pedidos.
- autoexecution, roteamento de pedidos, suporte FIX, mecanismo incorporado QuickFIX. Comutação de um clique da simulação para o modo de negociação ao vivo.
Suporte de dados e corretores suportados.
IB, PATS, TAL, ESIGNAL, Foton Trader, MB Trading, TAQ, YAHOO, Google, CSI, Open Tick, IQ Feed, QuoteTracker, Genesis Securities, Nordic Stock Exchange, Open E Cry, New Edge, Morgan Stanley, TT X_Trader via Adaptador TT FIX e XTAPI, CQG FIX, Lightspeed, HotSpot FIX, Currenex FIX, FIX Integral, DB (Deutsche Bank) FIX, suporte a provedores genéricos FIX.
AlfaDirect, ItInvest, QUIK, OSL FIX, QUIK FIX, Finam TRANSAQ, Plaza II.
Uma interface aberta para desenvolver plugins personalizados de dados e provedores de execução.
OpenQuant Demo Download.
Baixe a versão de avaliação de 30 dias do OpenQuant.
OpenQuant Community and Support.
Você pode discutir o OpenQuant no SmartQuant Public Forums.
OpenQuant Flash Video Tutorials.
Vídeo 1 - Este vídeo demonstra como executar uma estratégia de demonstração no modo de simulação e como visualizar e analisar a saída do Startegy.
Vídeo 2 - Este vídeo demonstra como criar um instrumento, importar dados históricos para este instrumento a partir de um arquivo de texto usando Import Vizard e como visualizar e analisar dados importados.
Vídeo 3 - Este vídeo demonstra como configurar propriedades de instrumentos (estoque e futuros) para solicitar e monitorar o feed de dados em tempo real da Interactive Brokers.
Vídeo 4 - Este vídeo demonstra como desenvolver um código de estratégia simples que monitore e imprima dados comerciais e de barras de Interactive Brokers em tempo real.
Vídeo 5 - Este vídeo demonstra como baixar definições de instrumentos, monitorar dados em tempo real e executar pedidos com Open E Cry.
Vídeo 6 - Este vídeo demonstra como baixar definições de instrumentos e dados de mercado históricos com o OpenTick.
Vídeo 7 - Este vídeo demonstra como se conectar à TT XTrader API / TTSIM (dados de mercado e execução de pedidos).
Vídeo 8 - Este vídeo demonstra como se conectar ao TT FIX Adapter / TTSIM (dados de mercado e execução de pedidos).
Vídeo 9 - Este vídeo demonstra como monitorar dados em tempo real e executar pedidos com o MB Trading.
Vídeo 10 - Este vídeo demonstra como capturar dados de tick e barra em tempo real da base de dados históricos do mercado IB para OpenQuant.
Vídeo 11 - Este vídeo demonstra como usar as funcionalidades do scanner de mercado do OpenQuant.
Vídeo 12 - Este vídeo demonstra como depurar estratégias do OpenQuant com o Microsoft Visual Studio.
Codificação de Sistemas de Negociação: Testes, Solução de Problemas e Otimização.
Por Justin Kuepper.
A grande maioria dos aplicativos comerciais que suportam linguagens de programação também suporta ferramentas de teste. Essas ferramentas são divididas em duas categorias:
As ferramentas de teste técnico buscam erros técnicos em seu código. Por exemplo, se você esquecer de adicionar um ponto-e-vírgula após uma declaração, a ferramenta de teste técnico irá notificá-lo de que sua declaração não é válida.
As ferramentas de teste lógico procuram erros lógicos em seu código. Por exemplo, se você usou um sinal "maior que" em vez de um sinal "menor que" (o que não é um erro técnico), uma ferramenta de teste lógico irá mostrar que seus resultados não fazem sentido.
Se o seu sistema de negociação é rentável. Quais as condições que se revelam mais rentáveis. Se houver algum erro nas suas regras (para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting The Past.)
Como com qualquer outro tipo de programação, a solução de problemas pode ser uma tarefa tediosa e difícil. Encontrar erros no seu código requer uma classificação sistemática através do seu código para identificar erros sintácticos que, apesar de muitas vezes menores, podem levar o seu programa a uma parada.
Semicolons faltantes após declarações - Estas devem ser após cada declaração. Variáveis indefinidas - Lembre-se de que você deve declará-las antes de usá-las! Erros ortográficos - Se algum nome ou função estiver escrito incorretamente, o aplicativo comercial retornará um erro (veja o exemplo abaixo). Uso incorreto de (=) - Lembre-se de que "=" atribui um valor a outro valor, enquanto "==" significa "igual a". Uso incorreto de funções internas - Consulte a documentação do aplicativo comercial ou a interface de programação de aplicativos (API) para garantir que você esteja usando a sintaxe correta. Alguns aplicativos comerciais contêm um recurso que permitirá que você teste seu código antes de usá-lo ou compilá-lo. Esse recurso permite que você veja qual é o erro e qual linha pode ser encontrada. Tome a Tradecision, por exemplo:
Aqui podemos ver que a Tradecision nos dá a localização (linha e coluna) do erro, uma descrição do erro e o tipo de erro (neste caso, é sintático). Se olharmos a expressão, podemos ver que na coluna 8 "xrossBelow" não é uma função válida. Se substituímos o "x" (que está na coluna 8) com um "c", teremos código válido.
Aqui podemos ver que, na descrição, a variável "BuyNow" não foi definida. Clicar duas vezes nessa mensagem de erro nos levará à localização específica do erro no código.
Alguns aplicativos comerciais permitem selecionar variáveis a serem otimizadas. A Tradecision, por exemplo, permite selecionar facilmente uma variável e substituí-la por código que tentará otimizar. A otimização em si é simplesmente um processo que encontra o valor ótimo para um elemento do sistema comercial específico com base em resultados e desempenho anteriores. Note-se que o excesso de otimização resulta em sistemas de negociação que não conseguem se adaptar às condições do mercado; Portanto, é importante apenas otimizar algumas variáveis importantes, nem todas as variáveis!
Você pode ver que declaramos duas novas variáveis e configurá-las como "#". O "#" simplesmente significa que o programa de negociação irá substituir isso pelo número ótimo. Em seguida, você pode ver que usamos as novas variáveis dentro da nossa estratégia comercial. Finalmente, estabelecemos um intervalo para os números (para que o programa não procure no infinito).
Até agora, você deveria ter desenvolvido um sistema comercial comercial em que você possa ter confiança. Na próxima parte desta série, você aprenderá como aplicar seu sistema de negociação em gráficos e como usá-lo para tomar decisões comerciais!
Software de Backtesting e Simulação para Day Traders.
Vários fornecedores aumentaram para enfrentar o desafio do backtesting e da simulação para que os comerciantes do dia possam testar suas estratégias antes de estabelecerem dinheiro real. Esta lista não é de forma alguma exaustiva, nem é um aval de seus serviços. É apenas um bom lugar para você começar sua pesquisa.
AmiBroker oferece um serviço robusto de backtesting a um preço relativamente baixo. Por essa razão, é uma escolha popular com pessoas que estão começando no dia comercial. Ele também permite aos usuários fazer gráficos técnicos sofisticados que possam usar para monitorar os mercados. Uma desvantagem é que você pode ter que pagar extra pelos dados da cotação do preço do mercado, dependendo de quais títulos e prazos você deseja testar.
Cybertrader.
Cybertrader é o produto de Charles Schwab para comerciantes ativos. O recurso Strategy Tester permite que você teste sua idéia comercial. Em seguida, você pode configurá-lo em um Ticker de Estratégia, que segue sua estratégia enquanto o mercado está aberto, permitindo que você veja como a sua estratégia é executada em tempo real. Isso não é o mesmo que a troca de papel, porque não está testando o quão bem você puxaria o gatilho.
Investidor / RT.
Desenvolvido por uma empresa chamada Linn Software, o Investor / RT permite que você desenvolva seus próprios testes e crie seus próprios programas. Tem pacotes para Macintosh OS X, o que o torna popular entre os comerciantes que preferem os computadores Apple. Seus usuários tendem a ser sofisticados em relação aos seus sistemas de negociação e aos requisitos de backtesting; Este software não é realmente para iniciantes.
Como o nome indica, o MetaStock é projetado para comerciantes que trabalham em ações, embora um pacote MetaStock esteja disponível especialmente para comerciantes de moeda, e os pacotes regulares incluem recursos para comerciantes de commodities e futuros.
Ele define os comerciantes como fim de dia (aqueles que tomam decisões sobre negociação amanhã com base em números no final da negociação de hoje) e em tempo real (aqueles que tomam decisões durante o dia de negociação). A maioria dos comerciantes do dia são comerciantes em tempo real. A empresa é propriedade da Thomson Reuters, uma das principais empresas de serviços de informação financeira.
Se você trocar opções, você pode querer verificar a OptionVue, que oferece uma variedade de ferramentas analíticas nos mercados de opções. O módulo BackTrader do software, um recurso de complemento, ajuda você a aprender mais sobre os mercados de opções, testar novas estratégias e examinar relacionamentos entre opções e os estoques subjacentes e # 8212; Informações realmente úteis para pessoas que trabalham em mercados de ações.
Tradecision.
O pacote de software de análise comercial da Tradecision é um pouco mais caro do que a maioria das alternativas comerciais de varejo, mas oferece recursos mais avançados, incluindo uma análise dos pontos fortes e fracos das diferentes regras de negociação. Ele pode incorporar técnicas avançadas de gerenciamento de dinheiro e inteligência artificial para desenvolver mais previsões sobre desempenho em diferentes condições de mercado. O sistema pode ser excessivo para a maioria dos comerciantes de novos dias, mas pode ser útil para alguns.
Trading Blox.
O sistema de software Trading Blox foi desenvolvido por comerciantes profissionais que precisavam testar suas próprias teorias e que não queriam fazer muita programação para fazê-lo. Ele vem em três versões (e níveis de preços), que vão do básico ao sofisticado, e a empresa se orgulha de trabalhar com algumas empresas de comércio comercial. Claro, algumas de suas capacidades podem ser mais do que você precisa quando você estiver começando.
TradeStation.
A TradeStation é uma corretora online especializada em serviços para comerciantes de dia. O seu serviço de teste de estratégia permite que você especifique diferentes parâmetros de negociação e, em seguida, mostra onde esses negócios teriam ocorrido no passado, usando gráficos de preços. Ele também gera um relatório da estratégia, mostrando desempenho de dólar, porcentagem e perda de ganhos em diferentes períodos de tempo. Não possui um recurso de simulação de comércio.
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